Názory k článku Jak využít simulace Monte Carlo ve financích

Současný globální finanční trh je plný algoritmů a emocí, což způsobuje stále vyšší volatilitu a nepředvídatelnost, zvláště v posledních 3 až 5 letech. Žádnou ze statistických metod,vč. Monte Carlo nebo neuronových sítí nelze udělat forecast s vyšší hodnotou než několik málo % nad 50% pravděpodobnost. To však jen na velkém objemu kapitálu a široce diversifikovaném portfoliu. V opačném případě je ztráta v zásadě jistá. Pro výnos nad 15% p.a. je extrémně důležitá expertní znalost dané komodity, schopnost koupit pokročilé IT technologie, algoritmizace procesů, přístup k velkým datům a značná míra averze vůči riziku manažerů. Nic z toho 99,9999...% trhu nemá.

Touto metodou statisticky zkoumat na jaké hodnoty mají investoři nastaveny algoritmy, při jakém poklesu/růstu obvykle reagují. A od toho odvodit vlastní strategii.

Neodvodíte v zásadě nic, neboť budete mít zase jen vzorek historických dat, která se jen velmi těžko aproximují do budoucna. Algoritmy velkých hráčů fungují tak, že "smýknou" trhem vždy, když se daná komodita vychýlí do směru long nebo short. Big players mají všichni neomezené zdroje, nejlepší technologie, nejchytřejší lidi... Proto trhy tak silně korelují. Zkuste si ale sledovat např. Euwax Sentiment (sleduje jen část trhu, o kterém hovoříme). Jsou situace, kdy je +50 a trh roste a stejně tak jindy prudce klesá. Jsou smazány všechny stop loss a nastupují margin calls. Pomocí technické i fundamentální analýzy, přes Monte Carlo, všechny metody typu GARCH, neuronové sítě i sociální trading jste max. na 10% nad 50%. Všechno nad je individuální schopnost přijmout vysoké riziko a detailní znalost - tisíce hodin "nakoukaných" na danou komoditu. Nebo vám stačí těch 10%, máte velký objem kapitálu na účtu a nasadíte na to AOS (automatizovaný obchodní systém), který průběžně ladíte a upravujete. A na závěr ještě poznámku, že je naivní si myslet, že běžný investor (nebo trader) je schopen data zpracovávat a vyhodnocovat online.

toť jen jednodušší vysvětlení problematiky.